Risk/Reward Ratio (RRR) คืออะไร? ทำไมเทรดแพ้มากกว่าชนะแต่ยังกำไรได้

Highlight

  • Risk/Reward Ratio หรือ R/R Ratio คืออัตราส่วน ความเสี่ยงในการลงทุน กับ ผลตอบแทน ที่จะได้รับในการเทรดแต่ละครั้ง หรือเป็นเหมือน “เครื่องมือช่วยประเมินความคุ้มค่าในการเทรด”
  • การคำนวณ Risk/Reward Ratio สามารถหาได้จากสูตร (ราคาเป้าหมาย – ราคาที่เข้าเทรด) / (ราคาที่เข้าเทรด – ราคาที่ตัดขาดทุน)
  • Risk/Reward Ratio ที่เยอะทำให้การเทรดโดยรวมยังคงมีกำไร ถึงแม้ว่าจะมี Win Rate ที่ไม่ได้สูงก็ตาม
  • แล้วควรเลือก RR เท่าไหร่ดี? ลองใช้ R/R Ratio หลายๆค่ากับ Set up เทรดนั้นๆเพื่อดูว่า R/R Ratio ไหนที่เหมาะที่สุด 

Risk/Reward Ratio คืออะไร

Risk/Reward Ratio หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า R/R Ratio คืออัตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง ความเสี่ยง ที่ยอมเสียแลกกับ ผลตอบแทน ที่จะได้รับในการเทรดแต่ละครั้งนั้นเองครับ หรือจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือ “เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความคุ้มค่าในการเทรดแต่ละครั้ง”

  • Risk (ความเสี่ยง): จำนวนเงินที่เราพร้อมจะเสีย กำหนดด้วยจุด “Stop Loss”
  • Reward (ผลตอบแทน): เป้าหมายที่เราหวังให้ราคาไปถึงตามแผนหรือก็คือ “Take Profit”
  • อยากให้จำง่ายๆว่า “RR 1:3 เท่ากับ ยอมเสียได้ 1 ส่วนเพื่อแลกกับโอกาสทำกำไรได้ 3 ส่วน” 

ความสำคัญของ Risk/Reward Ratio

  • ช่วยในการบริหารความเสี่ยง: การมี R/R Ratio ที่ดีช่วยให้ควบคุมการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสพอร์ตแตก 
  • สร้างวินัยในการเทรด: การคำนวณ R/R Ratio ล่วงหน้าช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ไม่ใช้แค่ เทรดไปตามอารมณ์ ช่วยทำให้การเทรดเป็นระบบมากขึ้น
  • เพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาว: ถึงจะมีอัตราการชนะ (Win Rate) ที่ไม่สูงก็ไม่ต้องกังวลถ้ามี R/R Ratio ที่เยอะ 

วิธีคำนวณ Risk/Reward Ratio แบบเข้าใจง่ายๆ

  • ก่อนที่จะไปดูวิธีการคำนวณผมอยากให้มาทำความรู้จักกับ 3 คำนี้กันก่อนครับ
    • Entry: จุดเข้าเทรด
    • Take Profit: เป้าหมายการทำกำไร
    • Stop Loss: จุดราคาตัดขาดทุน
  • การกำหนด TP และ SL ที่ชัดเจนใน กลยุทธ์การเทรด สามารถทำให้เห็น R/R Ratio ได้ชัดเจนเลยครับ

สูตรการคำนวณ Risk/Reward Ratio

สูตรการคำนวณ R/R Ratio หาได้จากการนำ (ราคาเป้าหมาย – ราคาที่เข้าเทรด) หารด้วย (ราคาที่เข้าเทรด – ราคาที่ตัดขาดทุน)

  • การคำนวณ Risk/Reward Ratio นั้นไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยครับ สามารถหาได้จากสูตร

“ Risk/Reward Ratio = (ราคาเป้าหมาย – ราคาที่เข้าเทรด) / (ราคาที่เข้าเทรด – ราคาที่ตัดขาดทุน) ”

  • อย่าเพิ่งท้อนะครับอยากให้ลองนึกภาพตามง่ายๆ สมมติว่าซื้อหุ้น A ที่ราคา 50 บาท และได้วางแผนการเทรดดังนี้
    • ราคาที่เข้าเทรด: 50 บาท
    • Take Profit: 56 บาท
    • Stop Loss: 47 บาท
  • ขั้นตอนการคำนวณ
    • คำนวณ Reward: (ราคาเป้าหมาย – ราคาที่เข้าเทรด) = (56 – 50) = 6 บาท
  • คำนวณ Risk: (ราคาที่เข้าเทรด – ราคาที่ตัดขาดทุน) = (50 – 47) = 3 บาท
    • หา R/R Ratio: (Reward / Risk) = (6 / 3) = 2
  • เท่ากับว่าการเทรดครั้งนี้มี R/R Ratio เท่ากับ 1:2 หรือก็คือยอมเสี่ยงขาดทุน 1 ส่วน เพื่อแลกกับโอกาสทำกำไร 2 ส่วนนั่นเองครับ

ตัวอย่างและการคำนวณกับกราฟจริง

ตัวอย่างการหา R/R Ratio ในการเทรด XAUUSD

  • คำนวณ Reward
    • จุดเข้าซื้อ: 3,536.00
    • จุด Take Profit: 3,540.00
    • Reward: 3,540.00 – 3,536.00 = 4.00 จุด
  • คำนวณ Risk
    • จุดเข้าซื้อ: 3,536.00
    • จุด Stop Loss: 3,534.00
    • Risk: 3,536.00 – 3,534.00 = 2.00 จุด
  • จากรูปจะเห็นได้ว่าจะมี R/R Ratio = 1:2 นั่นเองครับ

Risk Reward Ratio กับ Win Rate สัมพันธ์กันยังไง?

ทำความรู้จักกับ Win Rate

Win Rate หาได้จากการที่นำ จำนวนไม้ที่เทรดชนะ หารกับ จำนวนไม้ทั้งหมด

  • Win Rate หรือ อัตราการชนะ สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือเปอร์เซ็นต์ของ “จำนวนครั้งที่เทรดชนะ จาก จำนวนการเทรดทั้งหมด” โดยที่สามารถแทนสูตรได้ว่า

“ WinRate = (จำนวนไม้เทรดที่ชนะ / จำนวนไม้เทรดทั้งหมด) ”

  • เทรดเดอร์หลายคนเข้าใจผิดว่าการจะทำกำไรได้ต้องมี Win Rate สูงๆแต่ความจริงแล้ว R/R Ratio และ Win Rate มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง และเป็นสองปัจจัยหลักที่กำหนดผลกำไรโดยรวมนั่นเองครับ

ตารางสรุป Risk/Reward Ratio กับ Win Rate

ตารางสรุป R/R Ratio กับ Win Rate ที่ต้องมีถึงจะสามารถทำกำไรได้

  • ทำไมเทรดแพ้มากกว่าชนะแต่ยังกำไรได้? นี่คือหลักการที่สำคัญมากในโลกการเทรดครับ สมมติว่ามีกลยุทธ์การเทรดที่มี Win Rate แค่ 40% หมายความว่าใน 10 ครั้ง ชนะ 4 ครั้ง และแพ้ 6 ครั้งแต่ถ้าการเทรดนั้นมี R/R Ratio อยู่ที่ 1:3
    • ชนะ 4 ครั้ง: ได้กำไรครั้งละ 3 ส่วน รวมเป็น 12 ส่วน
    • แพ้ 6 ครั้ง: ขาดทุนครั้งละ 1 ส่วน รวมเป็น 6 ส่วน
    • ผลรวมสุทธิ: 12 – 6 = ได้กำไร 6 ส่วน
  • จะเห็นได้ว่าถึงจะเทรดแพ้มากกว่าชนะก็ยังทำกำไรได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมี R/R Ratio ที่ดีและเป็นระบบนั้นสำคัญไม่แพ้การเน้น Win Rate สูงๆอีกครับ

ควรเลือก RR เท่าไหร่ดี??

  • คำถามที่ว่า “ควรเลือก R/R Ratio เท่าไหร่ดี?” เป็นคำถามที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอครับ แต่คำตอบที่แท้จริงคือ ไม่มี R/R Ratio ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้ง สไตล์การเทรด Forex , กลยุทธ์ และความผันผวนของตลาด
  • และแน่นอนครับว่า เราสามารถทำความเข้าใจอัตราส่วนที่เหมาะสมตามสไตล์การเทรดต่างๆ เพื่อหาค่าที่ลงตัวกับตัวเองได้ครับ
  • ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก R/R Ratio
    • สังเกตกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง: คุณเป็น Day Trader, Swing Trader หรือ Trend Follower?
    • ดูความผันผวนของตลาด: ตลาดที่กำลังเทรดอยู่มีความผันผวนสูงหรือต่ำ?
    • สังเกตความถี่ในการเทรดของตัวเอง: สังเกตว่าคุณชอบเทรดบ่อยๆ หรือนานๆ เทรดที?
    • โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะนิยมใช้ R/R Ratio อยู่ 3 ระดับหลักๆ ดังนี้ครับ

Expected Value คืออะไร?

 

สูตรการคำนวณ Expected Value หาได้จากการนำ (Win Rate คูณกับ Reward) – (Loss Rate คูณกับ Risk)

  • Expected Value (EV) คือ ค่าเฉลี่ยของกำไรหรือขาดทุนที่เราคาดว่าจะได้รับจากการเทรดแต่ละครั้งในระยะยาว หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวเลขที่บอกเราว่า “ถ้าเราใช้กลยุทธ์นี้ไปเรื่อยๆจะรอดไหม” โดยสูตรคือ

 “ Expected Value (EV) =  (Win Rate × กำไรเฉลี่ย ) – (Loss Rate × ขาดทุนเฉลี่ย) ”

  • อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรามาลองแทนค่ากันก่อนดีกว่าในเมื่อเข้าใจ R/R Ratio และ Win Rate รับรองเข้าใจแน่นอนครับ!
  • สมมติเราเทรดมี Win Rate อยู่ที่ 80% เท่ากับว่า Loss Rate ของเราก็คือที่เหลือ 20% จากนั้นให้ไปดูว่าสรุปแล้วระบบการเทรดของเรามี R/R Ratio เท่าไหร่จะขอยกตัวอย่างเป็น 1:3 หรือยอมขาดทุน 1 ส่วนเพื่อได้กำไร 3 ส่วนนะครับ จะแทนค่าได้ว่า

“ Expected Value (EV) =  (80% × 3 ) – (20% × 1) ”

  • ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 2.2 นั่นเองครับ หรือจะให้สรุปง่ายๆก็คือ ค่า EV เป็นบวก: แสดงว่ากลยุทธ์มีโอกาสที่จะ สร้างกำไรอย่างยั่งยืน ดังนั้นแม้จะเจอช่วงขาดทุน ก็ไม่ต้องหวั่นลุยต่อเลยครับ!
  • ค่า EV เป็นลบ: แสดงว่ากลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะ “ขาดทุนในระยะยาว” ควรปรับปรุงหรือหากลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา เพราพต่อให้เทรดด้วยระบบเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆนั่นเอง

บทสรุปสำหรับ Risk/Reward Ratio (RRR)

ท้ายที่สุดนะครับคืออยากให้ลอง Backtest ครับ ลองใช้ R/R Ratio หลายๆค่ากับ Set up เทรดนั้นๆ เพื่อดูว่า R/R Ratio ไหนที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดและเหมาะกับตัวคุณเองมากที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดคือการค้นหาจุดสมดุลระหว่าง R/R Ratio, Win Rate และสไตล์การเทรด ของคุณเอง เพราะเมื่อคุณเข้าใจสามปัจจัยนี้ คุณจะสามารถสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง